損小利大にするためのトレードルール改訂

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損小利大」という相場の言葉がある。
損はなるべく小さく、利益はなるべく大きく取るのが相場で儲けるための秘訣、という意味である。

私は過去、この損小利大をないがしろにしたトレードをしていた。
すなわち損大利小である。

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損大利小はなぜだめなのか?

このトレードの良いところは勝率が高いところ。
悪いところは含み損を持つ時間が長くなること、負けた時のダメージが大きいこと。
勝率が高いため調子の良い時にはかなり儲けることができるが、連続して負けるようなことになると今までの勝ち分以上に多大なダメージを受ける。

これだけ見れば大きなミスさえしなければ、損大利小でもいいんじゃないかと思える(というかそう思っていた)。
しかし、負けた時のダメージが大きいというデメリットより、含み損を抱える時間が長くなるというデメリットがトレーダーにとって大きな負担となる。
含み損を抱えている間は、基本的に何もできない。
じっとプラスに転換するまで待ち続けるしかないのだ。
確実に数十pops取れそうな場面も見逃すハメになる。

これがトレーダー的にはきつい。
含み損を我慢するより、チャンスをみすみす見逃さなければならない方が精神的に負担になるのだ。
含み損を耐える時間に一体何pips取れていたのか。
さっさと損切りして新しくポジション持っておけば損切り分などとっくに儲かっていたのに・・・という場面が何度もあった。

損小利大を実践するにはどうすれば良いか

という訳で、私は基本に戻って損小利大に鞍替えしたのだが、損小と利大のバランスが非常に厳しい。

今回はデイトレードをする場合として考えてみる。
1日で稼げるpipsというのは限られている。
そのため、利大を大きくしようとしても限界がある。
その時の相場の動き方にもよるが、1回のトレードで40~50pips取れれば良い方だろう。

最低でも利益:損失のバランスを2:1、できれば3:1くらいにはしておきたいと考えると、損切り幅は12~15pipsとなる。
12~15pipsというのは、上手く入れなければ2,3分であっさり刈られてしまう値幅だ。
相当慎重なトレードが求められる。

更に上手く乗れたとして、そこから40pips動いてくれる保証はどこにもない。
30pips動いて反転なんてこともよくある。
この辺りのことは利確についての記事でおいおい書いていきたいが、まぁ要するに損大利小に比べて甘えが許されない方法であるということだ。
さっさと損切りができる分、含み損に苦しんだり、チャンスに入れず嘆くことはないが、常に集中していなくてはならず、結構な消耗戦を強いられる

人間はどうしても楽な方へと流れていくものだ。
相場で9割の人が勝てないというのも、この消耗戦を真面目に取り組む人が少ないせいなのかもしれない。
結果として損大利小になってしまい、儲けられないのではないだろうか。

 消耗戦を戦うべく、トレードルールを改訂(第3版)

なんか真面目で長々とした文章になってしまったが、実はただの前フリ。
こんな感じで損小利大のデイトレやるからルールも変えるよってことが言いたかっただけ。

第3版FXルール(損小利大のデイトレ向け)は以下の通り。

  • その1、根拠のないトレードはしない
  • その2、根拠が消えたら即損切り
  • その3、一度負けたら、冷却タイムを置く(30分)
  • その4、15,000円負けたら、その日のトレードは終了
  • その5、損切り幅は、相場に合わせて10pips~15pipsの間で設定する
  • その6、救出ナンピンはしない
  • その7、追っかけエントリーをしない
  • その8、スキャルピングを狙わない

その4とその5のルールを少し変更した。

3連続負けルールは損切り幅の少ないトレードには馴染まないため、削除。
代わりに金額で辞め時を設定することにした。
15,000円負けというのは、負け額の合計のことで、勝った時の金額で差し引かれない。
(例えば15,000円負けて、20,000円勝っていたとしてもその日は終了。)

その5は50pipsも損切り幅を取っていたら損小にならないため変更。

1月15日追記:金額で1日の損を制限しているんだから、損切り幅までルールにしておくことないんじゃないかと思い、その5自体を削除することにした。)

その8は消すべきかどうか迷ったが、精神的にはやはりスキャは狙わない方向でいきたいので継続することにした。

ちなみに今日は朝からトレードして既に3連敗の-15000円なので強制終了(-_-;)
やれやれだぜ。